Защита капитала: что ограничивает убыток

Стоп-лосс и тейк-профит на каждой сделке

Если рынок идёт против позиции, робот закрывает её с убытком и выходит. Решение принимает программа, а не человек: алгоритм не «пережидает» просадку в надежде на разворот.

Объём не наращивается против убытка

Ни сеток ордеров, ни мартингейла, ни усреднения. Убыточная позиция не «улучшается» новыми входами, лот после убытка не увеличивается. Именно эти методы чаще всего и обнуляют счета.

Сделки закрываются внутри дня

Позиции не переносятся через выходные. Разрыв цены на открытии рынка в понедельник их не затрагивает, а это один из немногих рисков, от которого стоп-лосс не спасает. Побочный эффект — денежный: своп по длинной позиции на золоте минус 81 пункт за ночь, то есть $81 за лот, а в среду втрое больше. Внутридневная торговля эту статью расходов снимает целиком.

Небольшой объём используемой маржи

Счёт не загружается позициями под предел. Это снижает риск принудительного закрытия при резком движении.

Совпадение интересов

Личные средства управляющего торгуются на тех же счетах. Вознаграждение он получает только при наличии новой прибыли — за восстановление после просадки удержания нет.

Серии убытков заложены в расчёт

Убыточные сделки идут не поодиночке, а полосами — это свойство алгоритмической торговли, а не сбой. Система рассчитана на такие периоды: риск выставлен на 5–7 баллов из 10, объём не наращивается против убытка, счёт не загружается маржой под предел. Полоса убытков даёт просадку, но не обнуляет счёт.

Серия убытков

То, что серии заложены в расчёт, не делает их безопасными. Стоп-лосс ограничивает одну сделку, но не их последовательность. На счёте алгоритма, где публичная статистика ведётся с марта 2026 года, максимальная серия убыточных сделок подряд — 22 сделки. Разработчик закладывает просадку от 10 до 22%: по истории около 10–12%, но живую торговлю следует считать вдвое хуже теста.

Риск алгоритма

Закономерности, работавшие на истории, могут перестать работать. Это не поломка, а изменение поведения рынка.

Риск исполнения

Цена фактической сделки расходится с расчётной. На быстром рынке расхождение больше.

Брокерский риск

Деньги находятся у брокера, лицензии финансового регулятора у него нет. Ни один торговый механизм от этого не защищает.

Один инструмент

Торгуется только золото, XAUUSD. Распределения рисков между активами внутри ПАММ нет.

{TODO: единая формулировка риска на сделку — не публикуется до сверки с журналом сделок}

Статистика алгоритма на MQL5 · данные на 10 октября 2026 г.

Наличие закрытых просадок в истории — довод в пользу того, что убытки действительно фиксируются, а не пересиживаются.